中邮证券债券交易业务4宗违规遭证监会责令改正

中国证券监督管理委员会网站近日公布的行政监管措施决定书显示,经查,中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)开展债券交易业务存在以下问题:

一是人员岗位混同,投资决策、风险控制和交收结算等关键岗位兼任,混合操作。

二是异常交易缺乏管控,2019年2月,资产运营部以高于中证估值2.93%的价格将“17海发03”卖给财通资管,无法提供询价记录;2019年6月,资产运营部以低于基准利率214基点的价格与新华基金开展逆回购交易,相关交易未向公司风控部报备;2019年1月,资管分公司以偏离中证估值1.81%的净价卖出“18新昌02”,异常交易未向公司风控部报备;2019年10月,西王债券已出现违约,资产运营部以高于市场估值130.2%的净价卖出西王债券,报备仅说明“双方蹉商决定”。

三是信息监测系统建设不完善,债券审批环节未全部纳入系统管理,逆回购交易监控指标设置不充分并发现5笔逆回购交易首期质押率超过100%,资管系统风险阈值调整不审慎。

四是自营远期业务交易对手管理制度缺位。

上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司内部控制指引》第五十条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条、《中国人民银行银监会证监会保监会〈关于规范债券市场参与者债券交易的通知〉》(银发〔2017〕302号)第二条等规定,反映出公司内部控制等存在缺陷,经营管理混乱。在债券异常交易监控方面尤为薄弱,公司风控部未及时全面掌握债券交易情况,也未主动采取有效措施对异常交易的价格偏离度情况及交易意图进行核查,风控重大不作为。

按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,证监会责令中邮证券改正,要求中邮证券采取有效措施,完善内部管理,提升风控水平。

此外,证监会网站于近日发布的另一篇行政监管措施决定书显示,当事人资产运营部投资经理郑文学兼任信评经理,同时作为西王债相关交易投资经理,吴昊作为西王债、“17海发03”以及新华基金开展逆回购交易的交易员,未妥善留存异常交易询价记录并向风控部门充分明晰交易动机,对异常交易监控与报备制度实际执行流于形式,对中邮证券上述第二项违规行为负有直接责任。

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条、第三十二条的规定,证监会决定对二人采取监管谈话措施,要求二人接受监管谈话。

经中国经济网记者查询发现,中邮证券成立于2002年9月17日,注册资本50.60亿人民币,丁奇文为法定代表人、总经理,宋英忠为董事长,中国邮政集团公司为第一大股东,持股比例57.68%。

当事人郑文学,硕士学历,于2017年1月1日在国融证券从事一般证券业,于2017年8月7日离职注销,于2017年10月21日在中邮证券从事一般证券业务至今。

当事人王昊,本科学历,于2015年5月24日在中邮证券从事一般证券业务至今。

《证券公司监督管理条例》第二十七条规定:证券公司应当按照审慎经营的原则,建立健全风险管理与内部控制制度,防范和控制风险。证券公司应当对分支机构实行集中统一管理,不得与他人合资、合作经营管理分支机构,也不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。

《证券公司内部控制指引》第五十条规定:证券公司自营业务的研究策划、投资决策、交易执行、交易记录、资金清算和风险监控等职能应相对分离;重要投资要有详细研究报告、风险评估及决策记录。

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条规定:证券基金经营机构的合规管理应当覆盖所有业务,各部门、各分支机构、各层级子公司和全体工作人员,贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

《中国人民银行银监会证监会保监会〈关于规范债券市场参与者债券交易的通知〉》(银发〔2017〕302号)第二条规定:参与者应按照中国人民银行和银监会、证监会、保监会(以下统称各金融监管部门)有关规定,加强内部控制与风险管理,健全债券交易合规制度。

(一)参与者应根据所从事的债券交易业务性质、规模和复杂程度,建立贯穿全环节、覆盖全业务的内控体系,并通过信息技术手段,审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标,实现债券交易业务全程留痕。

(二)参与者应将自营、资产管理、投资顾问等各类前台业务相互隔离,在资产、人员、系统、制度等方面建立有效防火墙,且不得以人员挂靠、业务包干等承包方式开展业务,或以其他形式放松管理、实施过度激励。

(三)参与者的合规管理、风险控制、清算交收、财务核算等中后台业务部门应全面掌握前台部门债券交易情况,加强对债券交易的合规性审查与风险控制。

(四)前中后台等业务岗位设置应相互分离,并由具备相应执业能力的人员专门担任,不得岗位兼任或混合操作。

(五)金融监管部门另有规定的,按照从严标准执行。

《证券公司监督管理条例》第七十条规定:国务院证券监督管理机构对治理结构不健全、内部控制不完善、经营管理混乱、设立账外账或者进行账外经营、拒不执行监督管理决定、违法违规的证券公司,应当责令其限期改正,并可以采取下列措施:

(一)责令增加内部合规检查的次数并提交合规检查报告;

(二)对证券公司及其有关董事、监事、高级管理人员、境内分支机构负责人给予谴责;

(三)责令处分有关责任人员,并报告结果;

(四)责令更换董事、监事、高级管理人员或者限制其权利;

(五)对证券公司进行临时接管,并进行全面核查;

(六)责令暂停证券公司或者其境内分支机构的部分或者全部业务、限期撤销境内分支机构。

证券公司被暂停业务、限期撤销境内分支机构的,应当按照有关规定安置客户、处理未了结的业务。

对证券公司的违法违规行为,合规负责人已经依法履行制止和报告职责的,免除责任。

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条规定:证券基金经营机构各部门、各分支机构和各层级子公司(以下统称下属各单位)负责人负责落实本单位的合规管理目标,对本单位合规运营承担责任。

证券基金经营机构全体工作人员应当遵守与其执业行为有关的法律、法规和准则,主动识别、控制其执业行为的合规风险,并对其执业行为的合规性承担责任。

下属各单位及工作人员发现违法违规行为或者合规风险隐患时,应当主动及时向合规负责人报告。

《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条规定:证券基金经营机构违反本办法规定的,中国证监会可以采取出具警示函、责令定期报告、责令改正、监管谈话等行政监管措施;对直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他责任人员,可以采取出具警示函、责令参加培训、责令改正、监管谈话、认定为不适当人选等行政监管措施。

证券基金经营机构违反本办法规定导致公司出现治理结构不健全、内部控制不完善等情形的,对证券基金经营机构及其直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员,依照《中华人民共和国证券投资基金法》第二十四条、《证券公司监督管理条例》第七十条采取行政监管措施。

以下为原文:

关于对中邮证券有限责任公司采取责令改正措施的决定

中邮证券有限责任公司:

经查,我会发现你公司开展债券交易业务存在以下问题:一是人员岗位混同,投资决策、风险控制和交收结算等关键岗位兼任,混合操作。二是异常交易缺乏管控,2019年2月,资产运营部以高于中证估值2.93%的价格将“17海发03”卖给财通资管,无法提供询价记录;2019年6月,资产运营部以低于基准利率214基点的价格与新华基金开展逆回购交易,相关交易未向公司风控部报备;2019年1月,资管分公司以偏离中证估值1.81%的净价卖出“18新昌02”,异常交易未向公司风控部报备;2019年10月,西王债券已出现违约,资产运营部以高于市场估值130.2%的净价卖出西王债券,报备仅说明“双方蹉商决定”。三是信息监测系统建设不完善,债券审批环节未全部纳入系统管理,逆回购交易监控指标设置不充分并发现5笔逆回购交易首期质押率超过100%,资管系统风险阈值调整不审慎。四是自营远期业务交易对手管理制度缺位。

上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司内部控制指引》第五十条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条、《中国人民银行银监会证监会保监会〈关于规范债券市场参与者债券交易的通知〉》(银发〔2017〕302号)第二条等规定,反映出公司内部控制等存在缺陷,经营管理混乱。在债券异常交易监控方面尤为薄弱,公司风控部未及时全面掌握债券交易情况,也未主动采取有效措施对异常交易的价格偏离度情况及交易意图进行核查,风控重大不作为。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,现责令你公司改正。你公司应当采取有效措施,完善内部管理,提升风控水平。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

中国证监会

2020年6月23日

关于对郑文学、吴昊采取监管谈话措施的决定

郑文学、吴昊:

经查,我会发现中邮证券有限责任公司(以下简称公司)在开展债券交易业务中存在以下问题:一是资产运营部投资经理郑文学兼任信评经理。二是异常交易监控缺乏管控,资产运营部多笔价格显著偏离价格基准的交易未向风险管理部门备案并作出合理说明,或存在询价记录缺失,相关交易包括:2019年2月,资产运营部以高于中证估值2.93%的价格将“17海发03”卖给财通资管,无法提供询价记录;2019年6月,资产运营部以低于基准利率214基点的价格与新华基金开展逆回购交易,相关未向公司风控部报备;2019年10月,西王债券已出现违约,资产运营部以高于市场估值130.2%的净价卖出西王债券,报备仅说明“双方蹉商决定”。

上述情况违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条、《证券公司内部控制指引》第五十条、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条、《中国人民银行银监会证监会保监会〈关于规范债券市场参与者债券交易的通知〉》(银发〔2017〕302号)第二条等规定,反映出公司内部控制等存在缺陷,经营管理混乱,在债券异常交易监控方面尤为薄弱。资产运营部郑文学作为西王债相关交易投资经理,吴昊作为西王债、“17海发03”以及新华基金开展逆回购交易的交易员,未妥善留存异常交易询价记录并向风控部门充分明晰交易动机,对异常交易监控与报备制度实际执行流于形式,对此负有直接责任。根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条、第三十二条的规定,我会决定对你们采取监管谈话措施。请于2020年7月3日10:00携带有效的身份证件到我会(地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦A座)接受监管谈话。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向我会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

中国证监会

2020年6月23日

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